Тел: +7-(995)-846-23-13
МОНИТОРИНГИ СЧЕТОВ
Сравнение актуальных сетов
Наличие множества вариантов настройки привело к необходимости запустить нескольких счетов в одно время на нескольких базовых сетах для советника. Здесь они приведены с описанием своего назначения. Ну и будет добавляться какие-то дополнительные дейсвтия, если они были применены.
В конце страницы некоторые выводы по данным мониторингов приведены.
1. Трио-классика
Данный сет является собой адаптацией к классическим трех-сеточным стратегиям без фильтров на усреднения и входами по открытию баров. С ними иногда и ассоциируют советника, хотя изначально советник был создан в режиме одной хэджирующей сетки, а потом сборка из трех стратегий была сделана в первую очередь для совместного теста нескольких режимов, а потом уже осталась как версия с предустановленными сетами.
Пары: 10 пар рекомендуемых для советника.
Риск: выбран в половину от исходного.
Стоп-лосс: Изначально выставлен 10%, чтоб по рискам был вровень со станадртом, но потом оказалось, что данная стратегия в такой риск не укладывается. В июне 2021 стоп расширен до 50%, торгует без вмешательства руками.
Потенциальная прибыль: в рабочем рынке 10-11% в месяц может выдавать
Новогодние каникулы: автоматическая система остановки торговли на новогодние каникулы.
Был разработан для тех, кто любит повеселее. Изначально была попытка ограничить убытки в 10%, но как показала практика, этого недостаточно. Просадки регулярно достигают значений в 20-25%, но в умеренно-боковом рынке с относительно небольшими откатами советник в таком режиме спокойно может вытаскиавть 10-12% среднемесячно.
Так как исходно такие системы применяются по принципу ва-банк, стоп-лосс текущий выбран в размере 50%, что как раз и соответствует половине исходного риска.
2. Агрессивно-трендовый
Данный сет является собой систему, которая выбирает вход в зависимости от положения цены относительно балансовой линии, она же точка Pivot. Система усреднений без дополнительных фильтров используется. Предназначен для ярко-выраженного тренда, чтоб на небольших коррекциях увеличивать позицию и приносить максимум прибыли с движения по потенциальному тренду.
Пары: 10 пар рекомендуемых для советника.
Риск: выбран в половину от исходного.
Стоп-лосс: как и в трио-классике, была попытка уложиться в риск 10%, соответствующий стандартному сету. В итоге выставлен риск на половину депозита, так как риск равен половине исходного.
Потенциальная прибыль: в рабочем рынке 7-9% в месяц может выдавать
Новогодние каникулы: автоматическая система остановки торговли на новогодние каникулы.
Был разработан для кризисных ситуаций, когда имеется резкий перелив рынка из одного актива в другой. В боковике ему сложнее, особенно, когда случаются ситуации, что тренд резко переворачивается, из-за этого на боковом рынке наблюдаются повышенные просадки, зато когда есть глобальный тренд, то выигрывает по просадкам и прибыли у первых двух вариантов настройки.
3. Фильтр средней консолидации
Данный сет использует дополнительно фильтр входов внутри средней консолидации рынка. Сигналы требуют достаточно подвижной волатильности рынка, что позволяет повысить точность входов и при этом увеличить устойчивость стратегий к раскатам рынка.
Пары: 10 пар рекомендуемых для советника.
Риск: выбран в половину от исходного.
Стоп-лосс: так как система в таком режиме рассчитана на средне- и долгосрочную торговлю с широкими раскатами, стоп-лосс не используется.
Потенциальная прибыль: в рабочем рынке 1-1,5% в месяц может выдавать
Новогодние каникулы: из-за средне- и долгосрочных сделок торговля в новогодние праздники ведется штатно.
Был разработан для тех, кто хотел бы поставить и забыть. количество сделок низкое, благодаря этому объемы в рынке набираются очень медленно. Это позволяет достаточно спокойно пережить мощные движения до 1500-2000 пунктов по 4-знаку. И где для предыдущих настроек может показаться тренд, для текущего сета это оказывается иногда лишь коррекцией к тому раскату тренда, что был год-полтора ранее.
При своей доходности 10-15% годовых для текущего риска может показаться непропорциональным решением по просадкам, которые в моменте могут быть выше, чем у других настроек, но по итогу стоит отметить тот факт, что просадки в этом режиме более плавные. И так или иначе на конец 2021-го года остаются наиболее низкими в пике, чем у любой другой настройки советника.
UPD: В ночь с 15-го на 16-е декабря 2021-го неожиданно оказалось, что включен режим автоматического выхода на новогодние праздники с закрытием сделок. И поэтому вылезла фиксация минуса, когда её не должно было быть. Поэтому ближе к концу этого года получилась доходность около 4% вместо того, что она подходила к 10%.
4. Усиленный фильтр тренда
Данный сет использует дополнительный фильтр входов с более ярко выраженным трендом. Система в таком режиме исключает потенциальные зоны разворота и стремится войти по текущему направлению импульса, если он подтверждается на нескольких ТФ.
Пары: 10 пар рекомендуемых для советника.
Риск: выбран в половину от исходного.
Стоп-лосс: система показывает хорошую устойчивость по тестам на истории, поэтому стоп-лосс не заложен на текущий момент.
Потенциальная прибыль: в рабочем рынке порядка 20-30% годовых
Новогодние каникулы: по тестам на истории данный фильтр не требуется, поэтому не используется.
Благодаря более прицельным входам рабочая просадка должна быть достаточно низкой при доходности в 20-30% годовых. Подъем просадки по тестам вызывают обычно только кризисные движения на рынке. Сет появился вместе с версией 2.3.2 , до этого его не было, поэтому больше пока наблюдаем за тем, насколько будет сходиться тестер и боевой режим.
5. Стандартный сет
Стандартный сет является основным с версии советника 1.6 . Именно в ней была внедрена система учета трендовых движений при входе в рынок. Изначально являлся дефолтными настройками советника, до появления дополнительных фильтров. Идет в архиве с советником.
Пары: 10 пар рекомендуемых для советника.
Риск: выбран в половину от исходного.
Стоп-лосс: рекомендуемый по тестам в районе 10-13% находится. Изначально выставлен 10%. В октябре 2021 на движениях йены расширен до 13%, так как движения набор позиций по йене пришелся так, что стоп получился на грани потенциального движения в требуемую сторону. После разрешения ситуации возврат к 10%. В итоге, после всех предпосылок на разворот стоп вернулся на 10%, но рынок по инерции продолжил давить в одну сторону, поэтому свсё равно сработал и не факт, что зря. В остальном советник торгует без вмешательства руками.
Потенциальная прибыль: в рабочем рынке 5-6% в месяц может выдавать
Новогодние каникулы: автоматическая система остановки торговли на новогодние каникулы.
Изначально был разработан в идее, как и общая рекомендация к любой торговле, использовать только тот депозит, который есть, даже если растет просадка. Исключительно работает в связке с ограничением убытков.
По ссылке можно увидеть, что доходность стабильная, как и до этого, на уровне 5-6% в месяц. Таким образом, стандартный стоп-лосс компенсируется в рабочем рынке за пару месяцев. Остальное зависит от применяемого метода ограничения убытков, размера стоп-лосса или стоп-аут.
UPD: В связи с последним стопом (октябрь 2021) и проведенным бэк-тестом пониженных рисков последней оптимизации сетов данный сет был запущен ещё на риске 0,25 и без стопов и дополнительных каникул. Тоже будет интересно сравнить, насколько напрасны стопы в итоге получаются. Первый вариант это пусть и немного, но есть определенная уверенность, что счет останется целым, второй вариант – доходность максимально регулярная, но с верой в лучшее, что рынок будет всегда благосклонен.
UPD: Стоп ноябрь 2021-го, ровно под 10% дотянули ростом бакса и отскочили. Доллар-йена обновила максимум, хотя предварительно был откат. Со стопам за полгода получился пока символический плюс в 2021-м, много движений, сравнимых с 2020-м годом пока. Параллельно идет счет без стопов, он нам и покажет, насколько необходимы стопы, начиная с ноября 2021-го. Помимо этого, есть и другие варианты настроек советника без ограничения убытков, и более, и менее агрессивные.
СЧЕТА ПАРТНЕРОВ
В данном разделе будут приведены пример успешных счетов у людей, что есть в доступе.
1. Счет Павла Чернышова
Пары: из мониторинга видно, что последний год используется 6 пар из рекомендуемых для советника, EURGBP, EURUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.
Риск: выбран самостоятельно партнером со своей оптимизацией.
Стоп-лосс: отсутствует.
Потенциальная прибыль: за 2020-й и 2021-й год в средне около 5% в месяц.
Новогодние каникулы: перерыв на новогодние каникулы есть, но по своим немного числам.
Советник пережил 2020-й год вполне уверенно, что на фоне кризисных явлений вполне удовлетворительно, даже весна 2021-го больше неудобств принесла, но тем не менее, доходность по балансу при всё этом вполне стабильная на всём участке за 2 года. Похоже на вариацию стандартного сета.
Не хорошо, что нет снятий прибыли, но при этом можно видеть, что абс.доход соответсвует общей прибыли, что говорит об отсутствии каких-либо доливов для пережидания ситуации на рынке. Всё прошло в рамках исходно доступного депозита. При этом, счет окупил и исходный депозит, и стоимость советника, если зафиксировать прибыль.
2. Счет Антона
Пары: из мониторинга видно, что используется все 10 пар из рекомендуемых для советника.
Риск: выбран самостоятельно партнером со своей оптимизацией.
Стоп-лосс: отсутствует.
Потенциальная прибыль: за 2020-й и 2021-й год в средне около 7% в месяц.
Новогодние каникулы: перерыв на новогодние каникулы есть, но по своим немного числам.
Советник пережил 2020-й год, как и первый счет. По доходности похоже на стандартный сет с риском 0.5 . Летние просадки в 2020-м вполне логичны и совпадают с бэк-тестами стандарта. Счет, к сожалению перестал обновляться с февраля 2021-го, но думаю, что при такой картине за 2020-й, до сих пор жив. Возможно, автор просто не следит за мониторингом.
При всём прочем, можно видеть, что даже по тому участку, что есть, счет уже значительно в плюсе, есть вывод средств, который окупил и начальный депозит, и стоимость советника.
АРХИВНЫЕ СЧЕТА
В данном разделе будут приведены счета, которые отработали и были закрыты по тем или иным причинам.
1. Счет со стандартным сетом на Ф4Ю.
Пары: 10 стандартных пар из списка.
Риск: половинный.
Стоп-лосс: 10-15% на счет и 5-7% на пару.
Прибыль: за 2019-й год в среднем около 5% среднемесячно (30% на конец года), 2020-й год в средне около 5-10% в месяц, но из-за волатильности много и стопов, суммарно 7% за год.
Новогодние каникулы: перерыв на новогодние каникулы был, но по своим немного числам.
Советник использовал стандартный сет со стопами на пару и на счет. стопы по тихоокеанцам в августе 2019-го были перекрыты повышенным риском достаточно быстро, так как рынок в общем случае оставался умеренно волатильным в боковике. По итогу года среднемесячная приыбль в районе 5-6%. 2020-й год тоже стартовал достаточно стабильно, в марте пошли пляски, на некоторых парах была попытка переждать движуху, из-за чего стоп в марте 2020 был повышенный. Проведена работа над анализом ситуации, обновлен советник. В апреле советник был запущен дальше, было снято ограничение на набор позиций по просадке и добавлен трендовый сет в параллель, который включался при сильных отклонениях от равновесной цены. В итоге среднемесячная доходность увеличилась вдвое, стоп можно было отбить за месяц вместо двух. С августа 2020-го рынок устаканился и после колебаний в безубытке март-июль советник выше с табильную фазу и принес порядка 25% прибыли, перекрыв тем самым просадку марта и выйдя в плюс за год. В данном случае стопы оказались актуальными и позволили сохранить счет и остаться в прибыли.
В конце 2020-го советник был обновлен, сами сеты были изменены, поэтому счет был закрыт и переведен архив, а новые сеты и стратегии были запущены на новых счетах.
2. ПАММ-счет 2019-го года
Пары: из мониторинга видно, что используется все 10 пар из рекомендуемых для советника.
Риск: варьировался на протяжении торговли из-за переменного баланса.
Стоп-лосс: различный, до 30%.
Прибыль: 30% по мониторингу myfxbook, 34% по статистике на сайте Альпари.
Новогодние каникулы: Торговля велась внутри года, поэтому как таковые каникулы не применялись.
ПАММ велся изначально по разным стратегиям до появления трендовой системы фильтров. Можно заметить зубцы, характерные для трио-классики, применялась стратегия 1 без фильтров. И ещё одна стратегия, которая не вошла в советник в публичной версии 1.6 и выше. После волнений на парах с фунтом (стоп-лосс в мае 2019-го) была внедрена система определения направления трендов, которая по бек-тестам значительно улучшала проход по сложным до этого участкам. И можно видеть, что дальше эквити двигалось более плавно. В августе был стоп по паре AUDUSD, висел NZDUSD, который потенциально могу выйти в плюс, но один из инвесторов забрал средства и пришлось фиксировать, чтоб остальным инвесторам не пришлось брать излишний риск. К ноябрю доходность по статистике Альпари была обновлена, все инвесторы выведены в плюс относительно майской ситуации и счет был закрыт, чтоб инвесторы получили свою прибыль. Статистика на сайте Альпари.
ВЫВОДЫ ПО СЕТАМ И МОНИТОРИНГАМ
В данном разделе приведены заключительные размышления и выводы по применению советника.
Как можно видеть из мониторингов, советник вполне способен уверенно себя чувствовать на достаточно длительном участке времени и приносить прибыль, но для этого нужно понимать несколько моментов:
Если рассматривать сравнение сетов, то можно отметить следующее.
Есть и другие мониторинги в сети, но большинство из них связано с тем, что человек не определился с риском, и после одного-двух стопов либо просто бросал и забирал деньги у брокера, либо убирал стопы и получал более печальный результат. Либо просто решил без стопов, вдруг повезет, кто-то завышал риски. Много счетов сопряжены с тем, что человек выводил средства при открытых позициях так, что риск чуть ли не в 2-3 раза повышался и результат соответствующий. Где-то результаты положительные даже, где-то не очень.
На данной странице приведены в основном те счета, которые соответствуют той или иной задумке для использования советника. Показана многогранность возможных режимов торговли советника.
А внизу приведен мониторинг, который больше всего удивляет способом применения советника. Запустить советника в дикую просадку с первых дней, потом долить и как-то регулярно минусовать на нём, по итогу убить, при этом ещё где-то там выводы средств находятся. Просто шедевр, как можно контрастировать с более или менее рабочими вариантами настройки советника.
