Перейти к ссылкам

МОНИТОРИНГИ СЧЕТОВ

Сравнение актуальных сетов

Наличие множества вариантов настройки привело к необходимости запустить нескольких счетов в одно время на нескольких базовых сетах для советника. Здесь они приведены с описанием своего назначения. Ну и будет добавляться какие-то дополнительные дейсвтия, если они были применены.

В конце страницы некоторые выводы по данным мониторингов приведены.

 

1. Стандартный сет

Стандартный сет является основным с версии советника 1.6 . Именно в ней была внедрена система учета трендовых движений при входе в рынок. Изначально являлся дефолтными настройками советника, до появления дополнительных фильтров. Идет в архиве с советником.

widget
Версия 2.3, Стандартный сет, риск 0.5, СЛ=10%
widget
Версия 2.3.2, Стандартный сет, риск 0.25, без СЛ, без новогодних каникул

Пары: 10 пар рекомендуемых для советника.

Риск: выбран в половину от исходного.

Стоп-лосс: рекомендуемый по тестам в районе 10-13% находится. Изначально выставлен 10%. В октябре 2021 на движениях йены расширен до 13%, так как движения набор позиций по йене пришелся так, что стоп получился на грани потенциального движения в требуемую сторону. После разрешения ситуации возврат к 10%. В итоге, после всех предпосылок на разворот стоп вернулся на 10%, но рынок по инерции продолжил давить в одну сторону, поэтому свсё равно сработал и не факт, что зря. В остальном советник торгует без вмешательства руками.

Потенциальная прибыль: в рабочем рынке 5-6% в месяц может выдавать

Новогодние каникулы: автоматическая система остановки торговли на новогодние каникулы.

Изначально был разработан в идее, как и общая рекомендация к любой торговле, использовать только тот депозит, который есть, даже если растет просадка. Исключительно работает в связке с ограничением убытков.

По ссылке можно увидеть, что доходность стабильная, как и до этого, на уровне 5-6% в месяц.  Таким образом, стандартный стоп-лосс компенсируется в рабочем рынке за пару месяцев. Остальное зависит от применяемого метода ограничения убытков, размера стоп-лосса или стоп-аут.

В связи с последним стопом (октябрь 2021) и проведенным бэк-тестом пониженных рисков последней оптимизации сетов данный сет был запущен ещё на риске 0,25 и без стопов и дополнительных каникул. Тоже будет интересно сравнить, насколько напрасны стопы в итоге получаются. Первый вариант это пусть и немного, но есть определенная уверенность, что счет останется целым, второй вариант – доходность максимально регулярная, но с верой в лучшее, что рынок будет всегда благосклонен.

Стоп ноябрь 2021-го, ровно под 10% дотянули ростом бакса и отскочили. Доллар-йена обновила максимум, хотя предварительно был откат. Со стопам за полгода получился пока символический плюс в 2021-м, много движений, сравнимых с 2020-м годом пока. Параллельно идет счет без стопов, он нам и покажет, насколько необходимы стопы, начиная с ноября 2021-го. Помимо этого, есть и другие варианты настроек советника без ограничения убытков, и более, и менее агрессивные.

 

2. Трио-классика

Данный сет является собой адаптацией к классическим трех-сеточным стратегиям без фильтров на усреднения и входами по открытию баров. С ними иногда и ассоциируют советника, хотя изначально советник был создан в режиме одной хэджирующей сетки, а потом сборка из трех стратегий была сделана в первую очередь для совместного теста нескольких режимов, а потом уже осталась как версия с предустановленными сетами.

widget
Версия 2.3, Сет трио-классика, риск 0.5, СЛ=50%

Пары: 10 пар рекомендуемых для советника.

Риск: выбран в половину от исходного.

Стоп-лосс: Изначально выставлен 10%,  чтоб по рискам был вровень со станадртом, но потом оказалось, что данная стратегия в такой риск не укладывается. В июне 2021  стоп расширен до 50%, торгует без вмешательства руками.

Потенциальная прибыль: в рабочем рынке 10-11% в месяц может выдавать

Новогодние каникулы: автоматическая система остановки торговли на новогодние каникулы.

Был разработан для тех, кто любит повеселее. Изначально была попытка ограничить убытки в 10%, но как показала практика, этого недостаточно. Просадки регулярно достигают значений в 20-25%, но в умеренно-боковом рынке с относительно небольшими откатами советник в таком режиме спокойно может вытаскиавть 10-12% среднемесячно.

Так как исходно такие системы применяются по принципу ва-банк, стоп-лосс текущий выбран в размере 50%, что как раз и соответствует половине исходного риска.

 

3. Агрессивно-трендовый

Данный сет является собой систему, которая выбирает вход в зависимости от положения цены относительно балансовой линии, она же точка Pivot. Система усреднений без дополнительных фильтров используется. Предназначен для ярко-выраженного тренда, чтоб на небольштх коррекциях увеличивать позицию и приносить максимум прибыли с движения по потенциальному тренду.

widget
Версия 2.3, Сет агрессивно-трендовый, риск 0.5, СЛ=50%

Пары: 10 пар рекомендуемых для советника.

Риск: выбран в половину от исходного.

Стоп-лосс: как и в трио-классике, была попытка уложиться в риск 10%, соответствующий стандартному сету. В итоге выставлен риск на половину депозита, так как риск равен половине исходного.

Потенциальная прибыль: в рабочем рынке 7-9% в месяц может выдавать

Новогодние каникулы: автоматическая система остановки торговли на новогодние каникулы.

Был разработан для кризисных ситуаций, когда имеется резкий перелив рынка из одного актива в другой. В боковике ему сложнее, особенно, когда случаются ситуации, что тренд резко переворачивается, из-за этого на боковом рынке наблюдаются повышенные просадки, зато когда есть глобальный тренд, то выигрывает по просадкам и прибыли у первых двух вариантов настройки.

 

4. Фильтр средней консолидации

Данный сет использует дополнительно фильтр входов внутри средней консолидации рынка. Сигналы требуют достаточно подвижной волатильности рынка, что позволяет повысить точность входов и при этом увеличить устойчивость стратегий к раскатам рынка.

widget
Версия 2.3, Сет средняя консолидация, риск 0.5, СЛ отсутствует

Пары: 10 пар рекомендуемых для советника.

Риск: выбран в половину от исходного.

Стоп-лосс: так как система в таком режиме рассчитана на средне- и долгосрочную торговлю с широкими раскатами, стоп-лосс не используется.

Потенциальная прибыль: в рабочем рынке 1-1,5% в месяц может выдавать

Новогодние каникулы: из-за средне- и долгосрочных сделок торговля в новогодние праздники ведется штатно.

Был разработан для тех, кто хотел бы поставить и забыть. количество сделок низкое, благодаря этому объемы в рынке набираются очень медленно. Это позволяет достаточно спокойно пережить мощные движения до 1500-2000 пунктов по 4-знаку. И где для предыдущих настроек может показаться тренд, для текущего сета это оказывается иногда лишь коррекцией к тому раскату тренда, что был год-полтора ранее.

При своей доходности 10-15% годовых для текущего риска может показаться непропорциональным решением по просадкам, которые в моменте могут быть выше, чем у других настроек, но по итогу стоит отметить тот факт, что просадки в этом режиме более плавные. И так или иначе на конец 2021-го года остаются наиболее низкими в пике, чем у любой другой настройки советника.

 

5. Усиленный фильтр тренда

Данный сет использует дополнительный фильтр входов с более ярко выраженным трендом. Система в таком режиме исключает потенциальные зоны разворота и стремиться войти по текущему направлению импульса, если он подтверждается на нескольких ТФ.

widget
Версия 2.3.2, Сет стандарт с усиленным фильтром тренда, риск 0.5, СЛ отсутствует

Пары: 10 пар рекомендуемых для советника.

Риск: выбран в половину от исходного.

Стоп-лосс: система показывает хорошую устойчивость по тестам на истории, поэтому стоп-лосс не заложен на текущий момент.

Потенциальная прибыль: в рабочем рынке порядка 20-30% годовых

Новогодние каникулы: по тестам на истории данный фильтр не требуется, поэтому не используется.

Благодаря более прицельным входам рабочая просадка должна быть достаточно низкой при доходности в 20-30% годовых. Подъем просадки по тестам вызывают обычно только кризисные движения на рынке. Сет появился вместе с версией 2.3.2 , до этого его не было, поэтому больше пока наблюдаем за тем, насколько будет сходжиться тестер и боевой режим.

 

СЧЕТА ПАРТНЕРОВ

В данном разделе будут приведены пример успешных счетов у людей, что есть в доступе.

 

1. Счет Павла Чернышова

widget
Счет партнера, ведет Павел Чернышов, СЛ отсутствует

Пары: из мониторинга видно, что последний год используется 6 пар из рекомендуемых для советника, EURGBP, EURUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY.

Риск: выбран самостоятельно партнером со своей оптимизацией.

Стоп-лосс: отсутствует.

Потенциальная прибыль: за 2020-й и 2021-й год в средне около 5% в месяц.

Новогодние каникулы: перерыв на новогодние каникулы есть, но по своим немного числам.

Советник пережил 2020-й год вполне уверенно, что на фоне кризисных явлений вполне удовлетворительно, даже весна 2021-го больше неудобств принесла, но тем не менее, доходность по балансу при всё этом вполне стабильная на всём участке за 2 года. Похоже на вариацию стандартного сета.

Не хорошо, что нет снятий прибыли, но при этом можно видеть, что абс.доход соответсвует общей прибыли, что говорит об отсутствии каких-либо доливов для пережидания ситуации на рынке. Всё прошло в рамках исходно доступного депозита. При этом, счет окупил и исходный депозит, и стоимость советника, если зафиксировать прибыль.

 

2. Счет Антона

widget
Счет партнера, ведет Антон, СЛ отсутствует

Пары: из мониторинга видно, что используется все 10 пар из рекомендуемых для советника.

Риск: выбран самостоятельно партнером со своей оптимизацией.

Стоп-лосс: отсутствует.

Потенциальная прибыль: за 2020-й и 2021-й год в средне около 7% в месяц.

Новогодние каникулы: перерыв на новогодние каникулы есть, но по своим немного числам.

Советник пережил 2020-й год, как и первый счет. По доходности похоже на стандартный сет с риском 0.5 . Летние просадки в 2020-м вполне логичны и совпадают с бэк-тестами стандарта. Счет, к сожалению перестал обновляться с февраля 2021-го, но думаю, что при такой картине за 2020-й, до сих пор жив. Возможно, автор просто не следит за мониторингом.

При всём прочем, можно видеть, что даже по тому участку, что есть, счет уже значительно в плюсе, есть вывод средств, который окупил и начальный депозит, и стоимость советника.

 

АРХИВНЫЕ СЧЕТА

В данном разделе будут приведены счета, которые отработали и были закрыты по тем или иным причинам.

 

1. Счет со стандартным сетом на Ф4Ю.

widget
Счет на Ф4Ю, стандартный сет, к-т риска 0,5, применялись стопы

Пары: 10 стандартных пар из списка.

Риск: половинный.

Стоп-лосс: 10-15% на счет и 5-7% на пару.

Прибыль: за 2019-й год в среднем около 5% среднемесячно (30% на конец года), 2020-й год в средне около 5-10% в месяц, но из-за волатильности много и стопов, суммарно 7% за год.

Новогодние каникулы: перерыв на новогодние каникулы был, но по своим немного числам.

Советнк использовал стандартный сет со стопами на пару и на счет. стопы по тихоокеанцам в августе 2019-го были перекрыты повышенным риском достаточно быстро, так как рынок в общем случае оставался умеренно волатильным в боковике. По итогу года среднемесячная приыбль в районе 5-6%. 2020-й год тоже стартовал достаточно стабильно, в марте пошли пляски, на некоторых парах была попытка переждать движуху, из-за чего стоп в марте 2020 был повышенный. Проведена работа над анализом ситуации, обновлен советник. В апреле советник был запущен дальше, было снято ограничение на набор позиций по просадке и добавлен трендовый сет в параллель, который включался при сильных отклонениях от равновесной цены. В итоге среднемесячная доходность увеличилась вдвое, стоп можно было отбить за месяц вместо двух. С августа 2020-го рынок устаканился и после колебаний в безубытке март-июль советник выше с табильную фазу и принес порядка 25% прибыли, перекрыв тем самым просадку марта и выйдя в плюс за год. В данном случае стопы оказались актуальными и позволили сохранить счет и остаться в прибыли.

В конце 2020-го советник был обновлен, сами сеты были изменены, поэтому счет был закрыт и переведен архив, а новые сеты и стратегии были запущены на новых счетах.

 

2. ПАММ-счет 2019-го года

widget
ПАММ-счет 2019-го года

Пары: из мониторинга видно, что используется все 10 пар из рекомендуемых для советника.

Риск: варьировался на протяжении торговли из-за переменного баланса.

Стоп-лосс: различный, до 30%.

Прибыль: 30% по мониторингу myfxbook, 34% по статистике Альпари https://alpariforex.online/ru/invest/pamm/436653/#pamm-return.

Новогодние каникулы: Торговля велась внутри года, поэтому как таковые каникулы не применялись.

ПАММ велся изначально по разным стратегиям до появления трендовой системы фильтров. Можно заметить зубцы, характерные для трио-классики, применялась стратегия 1 без фильтров. И ещё одна стратегия, которая не вошла в советник в публичной версии 1.6 и выше. После волнений на парах с фунтом (стоп-лосс в мае 2019-го) была внедрена система определения направления трендов, которая по бек-тестам значительно улучшала проход по сложным до этого участкам. И можно видеть, что дальше эквити двигалось более плавно. В августе был стоп по паре AUDUSD, висел NZDUSD, который потенциально могу выйти в плюс, но один из инвесторов забрал средства и пришлось фиксировать, чтоб остальным инвесторам не пришлось брать излишний риск. К ноябрю доходность по статистике Альпари была обновлена, все инвесторы выведены в плюс относительно майской ситуации и счет был закрыт, чтоб инвесторы получили свою прибыль https://alpariforex.online/ru/invest/pamm/436653/#pamm-return .

 

ВЫВОДЫ ПО СЕТАМ И МОНИТОРИНГАМ

В данном разделе приведены заключительные размышления и выводы по применению советника.

Как можно видеть из мониторингов, советник вполне способен уверенно себя чувствовать на достаточно длительном участке времени и приносить прибыль, но для этого нужно понимать несколько моментов:

    • Нужно определить для себя степень риска, какую часть готов зафиксировать в минус в любой момент времени. Для этого для той или иной доходности подобрать подходящий режим торговли со стопами или без.
    •  Если выбран режим без стопов, то минимизировать риск отдельной пары следует зачастую, а не количество пар.
    • Баланс без лишней и особой необходимости лучше не трогать, максимум снимать прибыль за период(неделю-месяц), чтоб избегать несоответствия риска открытых позиций к балансу.
    • Нужно принять тот факт, что советник работает в соответствии с инструкцией, приложенной к нему, а не по тому восприятию, как оно якобы должен был бы торговать в чьем-либо другом понимании.
    • Чем больше фильтров заложено на вход, тем меньше сделок будет, тем более длительный период закрытия сделок будет. Как следствие при более жестких фильтрах эквити с балансом более близко будут находиться и эквити будет меньше реагировать на всплески рынка, но и доходности будут снижаться относительно вариантов с минимумом фильтров для входа.

 

Если рассматривать сравнение сетов, то можно отметить следующее.

    • Наиболее доходными, но в то же время и самым рискованным режимом является режим трио-классики. Он не использует фильтров усреднения, поэтому регулярно сопровождается посадками по эквити. Наиболее эффективен в боковике с движениями до 300-400 пунктов по 4-знаку. Тяжело воспринимает резкие движения односторонние.
    • Вторым по доходности является агрессивно-трендовый вариант, но он тоже без фильтров усреднения, что вполне соответствует утверждению про соотношение доходности/рисков/фильтров выше. Наиболее эффективен при ярко-выраженном тренде, чувствителен к резким разворотам тренда.
    • Баланс между трендово-боковым режимом дает стандартный сет. Он чаще использует вход по тренду и минимизирует входы против движения рынка. Просакди на данном сете более уравновешены и редко когда отходят далеко от рабочих, в отличие от двух других режимов торговли, иногда висят сделки дольше, но и на раскаты обычно более спокойно реагирует. А доходности в большинстве случаев получаются сравнимые, хоть и немного ниже. Что позволяет увеличить эффективную зоны боковика данного советника до 400-600 пунктов по 4-знаку.
    • Наиболее устойчивым режимом к резким движениям рынка является сет с фильтром по  средней консолидации. Доходность относительно невысокая, но и просадки значительно ниже, чем на любом другом сете, хотя иногда тоже висят ещё дольше, чем на стандарте.
    • Наиболее перспективным по тестам выглядит новый режим с усиленным фильтром тренда, он отличается более низким ТФ сигнальной базы, но исключаются входы в точках потенциальных разворотов, что делает сигналы обычно более точными. Появился данны режим осенью 2021-го, поэтому статистика пока только нарабатывается.

 

Есть и другие мониторинги в сети, но большинство из них связано с тем, что человек не определился с риском, и после одного-двух стопов либо просто бросал и забирал деньги у брокера, либо убирал стопы и получал более печальный результат. Либо просто решил без стопов, вдруг повезет, кто-то завышал риски. Много счетов сопряжены с тем, что человек выводил средства при открытых позициях так, что риск чуть ли не в 2-3 раза повышался и результат соответствующий. Где-то результаты положительные даже, где-то не очень.

На данной странице приведены в основном те счета, которые соответствуют той или иной задумке для использования советника. Показана многогранность возможный режим торговли советника.

А внизу приведен мониторинг, который больше всего удивляет способом применения советника. Запустить советника в дикую просадку с первых дней, потом долить и как-то регулярно минусовать на нём, по итогу убить, при этом ещё где-то там выводы средств находятся. Просто шедевр, как можно контрастировать с более или менее рабочими вариантами настройки советника.

 

widget
Один из самых удивительных примеров, как делать НЕ стоит